量化投资 —— 股指期货对冲股票组合风险实操精讲

为夯实我院学生衍生品实操基础，提升量化建模与风险对冲实战能力，经济与管理学院特邀马来西亚诺丁汉大学商学院 TANG KIN BOON 助理教授开设量化投资专题学术分享，具体安排如下：

一、主讲嘉宾

TANG KIN BOON 马来西亚诺丁汉大学商学院金融与经济学助理教授、博士项目协调人 嘉宾简介：深耕金融教学二十余年，主要研究领域为金融市场、衍生品定价与资产定价，学术成果丰硕。长期承担硕博研究生指导工作，曾获评校级优秀教学奖项，同时拥有丰富的行业金融培训、资本市场课题合作实战经历，理论研究与一线实操经验兼备。

二、讲座核心内容

本次专题讲座以股指期货对冲权益组合为核心主线，完整梳理衍生品量化对冲全流程实操框架。

1. 基础理论梳理 系统阐释期货对冲底层核心概念，划分各类期货品种适配的投资场景；依托 β 系数、CAPM 资本资产定价模型理论框架，严谨推导股指期货最优对冲合约数量计算公式，搭建量化对冲理论底层逻辑。

2. 完整案例实战演算 选取标普 500 股指期货作为标准实证案例，代入投资组合总市值、组合贝塔、无风险利率等真实市场参数，分步拆解计算流程，依次演示对冲合约持仓规模、股票组合预期收益率、空头期货端盈亏变动、对冲完成后组合总资产估值全过程。

3. 实操能力提升 通过完整量化演算直观展示股指期货对冲工具的风险隔离作用，清晰论证衍生品如何对冲大盘整体波动、剥离股票组合系统性风险，帮助学生建立标准化量化风控思维，掌握权益资产风险对冲实操方法。

三、讲座信息

讲座时间：6 月 26 日（本周五）14:30—15:30 讲座地点：莞城校区 3209 课室

四、报名渠道

有意参与本次量化专题讲座的同学，请复制打开下方问卷链接完成线上登记报名： https://v.wjx.cn/vm/QQU1QQg.aspx

五、参会须知

1. 本次讲座面向全院金融、经管类各专业学生开放，全院感兴趣师生均可到场交流学习；

2. 参会同学须提前完成线上报名，现场凭报名登记记录核验入场；

3. 建议提前 5 分钟抵达会场完成签到；讲座全程请保持会场秩序安静，自备纸笔记录演算公式与实操案例要点。